Moving Average ConvergenceDivergence (MACD) ist ein trendabhängiger dynamischer Indikator. Es zeigt die Korrelation zwischen zwei Moving Averages eines Preises an. Der Moving Average ConvergenceDivergence (MACD) Technical Indicator ist die Differenz zwischen einem 26-Perioden - und 12-Perioden-Exponential-Gleitdurchschnitt (EMA). Um den Buysell-Chancen deutlich zu zeigen, ist auf dem MACD-Diagramm eine so genannte Signalleitung (9-fach gleitender Durchschnitt des Indikators) aufgetragen. Der MACD erweist sich in den weitläufigen Handelsmärkten am effektivsten. Es gibt drei beliebte Möglichkeiten, die Moving Average ConvergenceDivergence zu nutzen: Crossover, Overboughtoversold Bedingungen und Divergenzen. Crossovers Die grundlegende MACD Handelsregel ist zu verkaufen, wenn die MACD unter ihre Signalleitung fällt. Ähnlich tritt ein Kaufsignal auf, wenn die Moving Average ConvergenceDivergence über ihre Signalleitung steigt. Es ist auch beliebt zu buysell, wenn die MACD geht über Null. OverboughtOverold-Bedingungen Der MACD ist auch als Overboughtoversold-Indikator nützlich. Wenn der kürzere gleitende Durchschnitt dramatisch von dem längeren gleitenden Durchschnitt (d. H. Der MACD steigt) abnimmt, ist es wahrscheinlich, dass der Symbolpreis überdehnt und bald wieder auf realistischere Ebenen zurückkehrt. Divergenz Ein Hinweis darauf, dass ein Ende des aktuellen Trends nahe sein kann, wenn der MACD vom Symbol abweicht. Eine bullische Divergenz tritt auf, wenn die Moving Average ConvergenceDivergence Indikator neue Höhen macht, während die Preise keine neuen Höchststände erreichen. Eine bärische Divergenz tritt auf, wenn der MACD neue Tiefs macht, während die Preise keine neuen Tiefststände erreichen. Beide Divergenzen sind am bedeutendsten, wenn sie bei relativ überbeanspruchten Ebenen auftreten. Sie können die Handelssignale dieses Indikators testen, indem Sie einen Expertenberater im MQL5-Assistenten erstellen. Berechnung Die MACD wird berechnet, indem der Wert eines 26-Perioden-exponentiellen gleitenden Durchschnitts von einem 12-Perioden-exponentiellen gleitenden Durchschnitt subtrahiert wird. Ein 9-Punkt-punktierter, einfacher gleitender Durchschnitt des MACD (die Signalleitung) wird dann oben auf dem MACD aufgetragen. MACD EMA (CLOSE, 12) - EMA (CLOSE, 26) SIGNAL SMA (MACD, 9) EMA Exponential Moving Average SMA Einfache Moving Average SIGNAL die Signalleitung des Indikators. How to Trading Momentum mit MACD Trading For Dummies, 3. Edition Der MACD-Indikator der gleitenden durchschnittlichen Konvergenzdivergenz (MACD) ist ein Trend-Impuls-Indikator. MACD ist entworfen, um Trend-folgende Handelssignale zu generieren, die auf bewegungsübergreifenden Überkreuzungen basieren, während sie Probleme überwinden, die mit vielen anderen Trend-folgenden Indikatoren verbunden sind. MACD fungiert auch als Impulsoszillator, der zeigt, wann ein Trend an Stärke gewinnt oder an Dynamik verliert, während er über und unter einer Nullpunktlinie fährt. MACD ist ein hervorragender Indikator. Wie man MACD-Charting-Pakete berechnet, berechnet man MACD routinemäßig für Sie, aber das Wissen, wie dieser Indikator erstellt wird, ist wichtig für ein besseres Verständnis dafür, wie es funktioniert. Die MACD-Berechnung ist nicht komplex, sondern nur drei exponentielle gleitende Durchschnitte. Hier sind die Schritte: Berechnen Sie eine 12-Periode EMA. Berechnen Sie eine 26-Perioden-EMA. Subtrahiere die 26-Perioden-EMA von der 12-Perioden-EMA, um die MACD-Linie zu erstellen. Verwenden Sie die resultierende MACD-Zeile, um eine 9-Perioden-EMA zu berechnen, um die Signalleitung zu erzeugen. Zeichnen Sie die MACD als eine durchgezogene Linie zeichnen die Signalleitung entweder als eine gestrichelte oder hellere Linie. Ein zusätzlicher Indikator, das MACD-Histogramm, wird normalerweise als Teil des MACD angezeigt. Es verwendet ein Histogramm, um den Unterschied zwischen der MACD-Linie und der Signalleitung zu zeigen. Das Histogramm ist oberhalb der Nulllinie aufgetragen, wenn die MACD-Leitung oberhalb der Signalleitung liegt, unterhalb der Nulllinie, wenn die Signalleitung über MACD liegt, und bei Null, wenn sie kreuzen. Betrachten Sie diese wöchentliche Tabelle der AGCO Corp. (AG) zusammen mit einem MACD Indikator und einem MACD Histogramm. Der Indikator wurde ursprünglich als wöchentliches Diagramm verwendet und ein wöchentlicher MACD-Indikator liefert nützliche Informationen über die Stärke und Richtung eines Trends und mögliche Trendumkehrungen. Sie werden feststellen, dass andere Händler diese Indikator sowohl für längere als auch für kürzere Zeiträume nutzen. Credit: Chart mit freundlicher Genehmigung der StockCharts AG erlebte eine lange Konsolidierungsphase vor Beginn der Rallye Anfang 2006. Die Aktie setzte ihren Aufstieg bis 2006 und 2007 fort. Beachten Sie die entsprechenden Perioden auf dem MACD. Die MACD-Linie (die durchgezogene Linie) überquert die Null-Mittellinie während der dritten Woche im Februar. Dies war ein Kaufsignal für diesen Bestand. Sie können auch feststellen, dass die MACD-Linie die Signalleitung Anfang Januar 2006 überquerte. Dieses MACD-Crossover-Signal ist ein weiterer Frühindikator für einen möglichen neuen Aufwärtstrend. Sie können auch automatisch einen MACD-Indikator bei StockCharts generieren. Verwenden Sie das Dropdown-Menü im Abschnitt Indikatoren der Diagrammattribute, um MACD zu finden. Setzen Sie dann die Parameter und positionieren Sie sie über oder unter dem Diagramm. Die oben angegebenen Parameter für die MACD-Zeile wären 12, 26, 9. Sie sollten auch das MACD-Histogramm mit denselben Parametern auswählen. Die Verwendung von MACD MACD bietet eine bemerkenswerte Menge an Informationen in einem prägnanten Format. MACD oszilliert oberhalb und unterhalb einer zentralen Nulllinie und ist ein guter Indikator für die Richtung der dominanten Tendenz, signalisiert Ein Aufwärtstrend, wenn die MACD-Linie über die Mittellinie kreuzt Ein Abwärtstrend, wenn die MACD-Linie unterhalb der Mittellinie kreuzt Einige kurzfristig Trader verwenden die Signalleitung zum Auslösen von Buy-Signalen, wenn die MACD-Leitung über die Signalleitung hinausgeht. Signale signalisieren, wenn die MACD-Leitung unterhalb der Signalleitung liegt. Diese Kurzzeittechnik kann unzuverlässig sein, da sie zu viele falsche Signale erzeugt. Stattdessen sollten Sie die Position der MACD-Linie relativ zur Nulllinie als Hinweis darauf verwenden, dass die Aktie begonnen hat. Die wöchentlichen Preise für die SampP 500 Depository Receipts werden manchmal als SPDRs oder Spyders bezeichnet. (Das Aktiensymbol ist SPY.) SPY ist ein Exchange Traded Fund, der den SampP 500 Index verfolgt. Kredit: Chart Höflichkeit von StockCharts Beachten Sie, wie die SPY eine Reihe von höheren Höhen und höheren Tiefs in der Zeit von Juni bis Oktober 2007, aber die MACD Linie stellt eine Reihe von niedrigeren Höhen in diesem Zeitraum. Dies schafft das, was als divergentes Muster bekannt ist. Dieses besondere Beispiel eines divergenten Musters ist eine bärische Divergenz. In einer bärischen Divergenz, die Aktie etabliert eine Reihe von höheren Tiefs und höhere Höhen, während die MACD stellt eine Reihe von niedrigeren Höhen. Eine bullische Divergenz ist umgekehrt: Die Aktie baut eine Reihe von niedrigeren Tiefstständen und niedrigeren Höhen auf, während die MACD eine Reihe höherer Höhen festlegt. Divergenzen, die in der gleichen Richtung wie die dominierende Tendenz auftreten, sind oft nützlich für die Aufnahme von Positionen. Allerdings ist eine Divergenz, die dem dominanten Trend entgegenkommt, eher ein zuverlässiges Handelssignal. Diese bärische Divergenz auf SPY wird am besten als ein Signal interpretiert, das zeigt, dass sich die Dynamik des mehrjährigen SampP 500-Bullenmarktes verlangsamte. Tatsächlich erreichte der Markt im Oktober 2007 und blieb seit vielen Monaten in einem Abwärtstrend. Jedes Mal, wenn die MACD-Linie über oder unter der Signalleitung kreuzt, ist eine mögliche Veränderung in Richtung des dominanten Trends vorzuschlagen. Obwohl es sich nicht um ein direktes Kaufsignal handelt oder das Signal signalisiert, deutet es darauf hin, dass eine Veränderung im Wind sein kann. Im Falle einer bärischen Divergenz besteht der beste Weg, diese Informationen zu nutzen, um einzelne Aktien und ETFs auf Schwäche zu überwachen und entweder lange Positionen zu schließen, wenn sie sich verschlimmern oder neue Short-Positionen einleiten, wie sie sich präsentieren. Die meisten Charting-Pakete ermöglichen es Ihnen, die MACD-Berechnung fein abzustimmen. Viele Händler variieren die 12-, 26- und 9-Wochen-Werte. Obwohl nichts inhärent falsch mit diesem Ansatz ist, riskieren Sie dennoch das Kurvenanpassungsproblem, wenn Sie versuchen, Parameter zu finden, die Ihnen bessere Ergebnisse für einen bestimmten Bestand geben. Das heißt, Gerald Appel, der Mann, der MACD entwickelt hat, verwendet Werte, die sich von den ursprünglichen 12, 26 und 9 unterscheiden. Er verwendet auch verschiedene Werte, um Kaufsignale zu erzeugen, als er verkauft, um Signale zu erzeugen. So fühlen Sie sich frei zu experimentieren und Spaß zu haben, nachdem Sie etwas Erfahrung mit den Standardparametern gewonnen haben. Moving Average Convergence Divergence - MACD BREAKING DOWN Moving Average Convergence Divergence - MACD Es gibt drei gängige Methoden, um die MACD zu interpretieren: 1. Crossovers - Wie gezeigt in Das Diagramm oben, wenn der MACD unter die Signalleitung fällt, ist es ein bärisches Signal, das anzeigt, dass es Zeit sein kann, zu verkaufen. Umgekehrt, wenn der MACD über die Signalleitung steigt, gibt der Indikator ein zinsbullisches Signal, was darauf hindeutet, dass der Preis des Vermögenswertes wahrscheinlich eine Aufwärtsbewegung erfahren wird. Viele Händler warten auf ein bestätigtes Kreuz über der Signalleitung, bevor sie in eine Position eintreten, um zu vermeiden, dass sie sich zu früh auskommt oder in eine Position eintritt, wie es der erste Pfeil zeigt. 2. Divergenz - Wenn der Sicherheitspreis vom MACD abweicht. Es signalisiert das Ende des aktuellen Trends. 3. Dramatischer Aufstieg - Wenn der MACD drastisch ansteigt - das heißt, der kürzere gleitende Durchschnitt zieht sich von dem längerfristigen gleitenden Durchschnitt ab - es ist ein Signal, dass die Sicherheit überkauft ist und bald wieder auf normales Niveau zurückkehren wird. Händler sehen auch auf eine Bewegung über oder unter der Nulllinie, weil dies die Position des kurzfristigen Durchschnitts relativ zum langfristigen Durchschnitt signalisiert. Wenn der MACD über Null liegt, liegt der kurzfristige Durchschnitt über dem Langzeitdurchschnitt, der nach oben zeigt. Das Gegenteil ist wahr, wenn der MACD unter Null liegt. Wie Sie aus der obigen Grafik sehen können, fungiert die Nulllinie oft als ein Bereich der Unterstützung und des Widerstandes für den Indikator. Interessieren Sie sich für die Verwendung der MACD für Ihre Trades Überprüfen Sie unsere eigenen Primer auf der MACD und Spotting Trend Reversals mit MACD für weitere Informationen
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